Rückblick Forum V-Versicherungsmathematisches Kolloquium: Herr Prof. Dr. Ralf Korn zum Thema „Solvenz-Kapital-Berechnung mit effizienten Monte Carlo Methoden und Regression“
Am vergangenen Dienstag, 27. Juni 2023 fand das zweite Forum V-Versicherungsmathematische Kolloquium des Sommersemesters 2023 statt. Hierbei referierte Herr Prof. Dr. Ralf Korn (RPTU Kaiserslautern-Landau | Fraunhofer ITWM | EI-QFM) zu dem Thema „Solvenz-Kapital-Berechnung mit effizienten Monte Carlo Methoden und Regression“ Herr Prof. Dr. Korn stellte zunächst die Solvenzanforderungen für Versicherer nach Solvency II und bekannte Bewertungsmodelle (u.a. Monte-Carlo Methode sowie die linearen Regression) vor. Anschließend wurde mit der Least-Squares Monte Carlo Methode eine weitere Berechnungsmethode des SCR vorgestellt und mit der Bewertung über neuronale Netze erweitert. Forum V bedankt sich sehr herzlich bei Herrn Prof. Dr. Ralf Korn für den äußerst spannenden Vortrag sowie den ca. 50 virtuell Teilnehmenden für die interaktive Diskussion im Anschluss an den Vortrag!